ＥＡ自動売買で億万長者をめざす～PART１

プログラマーとしてではなく、あくまでもシステムトレーダーとして、これまでの研究の成果などをこれから何回かに分けて記事にしていきます。

その中で随時紹介するＥＡはいずれも、当方がオリジナルで作成したものですが、「移動平均線」や「ＲＳＩ」や「ブレイクアウト」など、昔から広く知られている手法によるものばかりで、いわゆる「聖杯」や「門外不出の秘法」などといったものは１つもありません。

「そんなもので勝てるのか」と思われるかも知れませんが、それは、最終回まで読んでいただいてから、読者各位のご判断に委ねたいと思います。

本日はその第一回目として、終値と移動平均線とのクロスサインを使った順張りのＥＡ１号を紹介します。

上の画像の黄色丸で囲った足で判断して、次の始値でロングです。もちろん、そのままでは勝てないのでトレンドを把握するフィルターを入れてあります。

上の画像は、過去５年間の価格データを用いてテスト運用（＝バックテスト）をした場合の口座残高の推移を示す資産曲線です。

長期間にわたって利益が出ていない部分がありますが、どうにか黒字で終わっています。

ＥＡ１号のパフォーマンスレポートは以下の通りでした。

◆検証期間　２０１６年１月１日～２０２０年１２月３１日の５年間

◆通貨ペア　USDJPY

◆枚数　０．１ロット＝１万通貨

◆時間軸　３０分足

◆スプレッド　５ポイント

◆取引回数　７４０回

◆勝率　５２．０３％

◆ＰＦ　１．４３

◆初期口座残高　１００万円

◆最大ドローダウン額　６万８３５０円

◆最終口座残高　１６６万１９９０円　　

「５年間も運用して、たったの６６万円の利益かよ」と、がっかりされるかも知れませんが、こういったＥＡでもポートフォリオの中の１つとして複利運用をすれば、ちゃんと億単位の利益を出してくれるものです。それは追々ご説明しますので、ご期待ください。

ところで、上記パフォーマンスレポートの中に「最大ドローダウン」という言葉があります。本日はこれについて少し解説します。

ドローダウンとは、連敗などにより資産曲線が右肩下がりになっている部分を言います。上の画像の赤丸部分がそうです。

そして、ドローダウンの計測方法には、

①最大ドローダウン額

②最大ドローダウン率

の２つがあります。

①はドローダウンを金額ベースで算出したもので、②は①を分子としてドローダウンが発生する前のピーク時の資産を分母とした百分率です。

たとえば、

上の画像の赤丸の部分のドローダウン額は、１３万円－１０万円＝３万円で、このときのドローダウン率は、３万円÷１３万円＝２３．０８％です。

青丸の部分のドローダウン額は、２０万円－１６万円＝４万円で、このときのドローダウン率は、４万円÷２０万円＝２０．００％です。

そして、検証期間中で一番大きなドローダウン額を「最大ドローダウン額」といい、メタトレーダーのパフォーマンスレポートでは「Maximal drawdown」または「最大ドローダウン」として表示されます。一方、一番大きなドローダウン率を「最大ドローダウン率」といい、メタトレーダーのパフォーマンスレポートでは「Relative drawdown」または「相対ドローダウン」として表示されます。

上の画像でいうと、青丸の部分が最大ドローダウン額（４万円）で、赤丸の部分が最大ドローダウン率（２３．０８％）となります。このように、最大ドローダウン額と最大ドローダウン率では、発生する時期が異なることもあります。そして一般的には、単利運用では最大ドローダウン額を、複利運用では最大ドローダウン率をそれぞれ重視します。

ところで、下の二つの画像は、ＭＴ４のバックテストによるものではなく、エクセルのランダム関数を利用して作成した架空のＥＡによる資産曲線です。

いずれも単利で、０．１ロット＝１万通貨で運用したものと仮定しています。

ＥＡその１は、

利益　１２８万円

最大ドローダウン額　２４万円

ＥＡその２は、

利益　１１８万円

最大ドローダウン額　１０万円

です。

利益だけを考えると、ＥＡその１の方が優れているような気がしますが、運用開始早々赤丸の部分で資産の５分の１ほどのドローダウンが発生しており、精神的にはかなりキツいでしょう。よって、ＥＡその２の方が優れていると考えるべきなのです。ＥＡその２で利益を大きくしたいのであればロット数を上げればよいだけのことです。

たとえば、ＥＡその２だけ０．２ロット＝２万通貨で運用すると、